Сравнение SMH с SIVR
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 38.18%/yr vs 14.57%/yr for SIVR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности SMH и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 79.69%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции SIVR по среднегодовой доходности: 38.18% против 14.57% соответственно.
SMH
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 16.31%
- С начала года
- 79.69%
- 6 месяцев
- 83.94%
- 1 год
- 152.58%
- 3 года*
- 62.32%
- 5 лет*
- 39.72%
- 10 лет*
- 38.18%
SIVR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 92.86%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам SMH и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 79.69% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -1.40% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
Correlation
The correlation between SMH and SIVR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г. | 0.17 |
The correlation between SMH and SIVR shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. SIVR — Ранг доходности на риск
SMH
SIVR
Сравнение SMH c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.31 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.28 | 2.06 | +8.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.77 | 4.44 | +33.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и SIVR
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -75.85% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -45.33% | +30.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -45.33% | +9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -45.33% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -45.33% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.85% | +39.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -47.83% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 21.00% | -16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и SIVR
VanEck Semiconductor ETF (SMH) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) имеют волатильность 16.71% и 16.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 16.52% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 59.14% | -31.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 59.96% | -26.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 36.53% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.86% | 32.05% | +0.81% |
Сравнение комиссий SMH и SIVR
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и SIVR
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and SIVR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.71%) compared to SIVR (16.52%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs SIVR's -75.85%.
On 10-year performance, SMH leads with 38.18% vs 14.57% for SIVR. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIVR has been the lower-risk option at 16.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMH has performed better with a 38.18% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
SMH has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for SIVR.
SMH is categorized as Semiconductors, while SIVR is Silver. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: VanEck and abrdn. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.30% for SIVR.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор