PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMH с BUZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с BUZZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH returned 38.42%/yr vs 7.60%/yr for BUZZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for BUZZ.

Доходность

Сравнение доходности SMH и BUZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у BUZZ с доходностью 13.20%.

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
7.20%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%

BUZZ

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.47%
С начала года
13.20%
6 месяцев
9.20%
1 год
33.55%
3 года*
31.61%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMH и BUZZ

2026 (YTD)20252024202320222021
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%33.24%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		13.20%30.61%33.74%54.64%-47.67%-4.47%

Correlation

The correlation between SMH and BUZZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.73

The correlation between SMH and BUZZ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и BUZZ

Секторы
SMH
BUZZ

Технологии

100.0%
48.9%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

13.7%

Потребительский циклический сектор

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

12.9%

Здравоохранение

-

4.5%

Промышленность

-

5.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

SMH
100.0%
BUZZ
48.9%

Сырьевые материалы

SMH

-

BUZZ
0.3%

Коммуникационные услуги

SMH

-

BUZZ
13.7%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

BUZZ
11.9%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

BUZZ
1.5%

Энергетика

SMH

-

BUZZ
0.6%

Финансовые услуги

SMH

-

BUZZ
12.9%

Здравоохранение

SMH

-

BUZZ
4.5%

Промышленность

SMH

-

BUZZ
5.0%

Недвижимость

SMH

-

BUZZ

-

Коммунальные услуги

SMH

-

BUZZ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

VanEck Social Sentiment ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK
Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL

Доходность на риск

SMH vs. BUZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMH c BUZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHBUZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
0.99

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
1.44

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.18

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.18

1.05

+8.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.74

2.54

+31.20

SMH vs. BUZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа BUZZ равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и BUZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и BUZZ

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки BUZZ в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и BUZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHBUZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-56.87%

-28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-30.47%

+15.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-30.47%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-56.87%

+11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-9.85%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-23.91%

-17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

12.65%

-8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и BUZZ

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHBUZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

12.00%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

25.17%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.20%

32.59%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

33.19%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

32.88%

-0.06%

Сравнение комиссий SMH и BUZZ

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUZZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и BUZZ

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and BUZZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to BUZZ (12.00%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs BUZZ's -56.87%.

On 5-year performance, SMH leads with 38.42% vs 7.60% for BUZZ. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUZZ has been the lower-risk option at 12.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 38.42% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for BUZZ.

SMH is categorized as Semiconductors, while BUZZ is Large Cap Growth Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.75% for BUZZ.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и BUZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор