PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMH с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с AIEQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, SMH returned 99.05% vs 19.12% for AIEQ. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMH charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности SMH и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 58.19%, что значительно выше, чем у AIEQ с доходностью 12.42%.

SMH

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
49.13%
С начала года
58.19%
1 год
99.05%
3 года*
55.27%
5 лет*
34.32%
10 лет*
34.58%
Всё время*
11.27%

AIEQ

1 день
-0.51%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
11.19%
С начала года
12.42%
1 год
19.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIEQ

Amplify AI Powered Equity ETF
$187.58K$193.87K$230.30K

SMH

VanEck Semiconductor ETF
$8.47B$7.04B$7.03B

Сравнение доходности по годам SMH и AIEQ

2026 (YTD)20252024
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%49.17%29.20%
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		12.42%13.96%15.21%

Correlation

The correlation between SMH and AIEQ is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.70

The correlation between SMH and AIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMH и AIEQ

Секторы
SMH
AIEQ

Технологии

100.0%
37.2%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

SMH
100.0%
AIEQ
37.2%

Сырьевые материалы

SMH

-

AIEQ
2.1%

Коммуникационные услуги

SMH

-

AIEQ
10.5%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

AIEQ
12.2%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

AIEQ
4.2%

Энергетика

SMH

-

AIEQ
2.8%

Финансовые услуги

SMH

-

AIEQ
11.6%

Здравоохранение

SMH

-

AIEQ
8.8%

Промышленность

SMH

-

AIEQ
8.4%

Недвижимость

SMH

-

AIEQ
0.9%

Коммунальные услуги

SMH

-

AIEQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Amplify AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SOXQSMH с XLK
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGPAIEQ с SCHD

Доходность на риск

SMH vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMH c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.49

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.07

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.11

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

7.85

+8.04

SMH vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа AIEQ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и AIEQ

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-24.19%

-60.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.62%

-9.11%

-15.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.83%

-0.51%

-14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.88%

-3.19%

-37.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

2.44%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и AIEQ

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

3.32%

+11.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.23%

10.19%

+23.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.76%

12.89%

+25.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.59%

19.13%

+17.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

19.13%

+14.24%

Сравнение комиссий SMH и AIEQ

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и AIEQ

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности AIEQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.38%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and AIEQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (14.68%) compared to AIEQ (3.32%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs AIEQ's -24.19%.

On 1-year performance, SMH leads with 99.05% vs 19.12% for AIEQ. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 99.05% return vs 19.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.

AIEQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.19% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while AIEQ tracks AI Powered Equity Index. They also come from different issuers: VanEck and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.75% for AIEQ.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор