Сравнение SMH с 3199.HK
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and 3199.HK (ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while 3199.HK is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 36.02%/yr vs 2.83%/yr for 3199.HK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.62%/yr for 3199.HK.
Доходность
Сравнение доходности SMH и 3199.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMH торгуется в USD, в то время как 3199.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3199.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 58.19%, что значительно выше, чем у 3199.HK с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции 3199.HK по среднегодовой доходности: 36.02% против 2.83% соответственно.
SMH
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 58.19%
- 6 месяцев
- 56.81%
- 1 год
- 126.12%
- 3 года*
- 58.39%
- 5 лет*
- 36.10%
- 10 лет*
- 36.02%
3199.HK
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение доходности по годам SMH и 3199.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 58.19% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | 5.28% | 5.29% | 3.79% | 2.32% | -6.39% | 6.72% | 11.14% | 1.14% | 0.36% | 5.40% |
Correlation
The correlation between SMH and 3199.HK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2014 г. | 0.07 |
The correlation between SMH and 3199.HK shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. 3199.HK — Ранг доходности на риск
SMH
3199.HK
Сравнение SMH c 3199.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | 3199.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.33 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.58 | 5.65 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.42 | 18.84 | +13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | 3199.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 1.76 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.53 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.57 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SMH и 3199.HK
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки 3199.HK в -11.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и 3199.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | 3199.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -11.56% | -73.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -1.56% | -13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -3.73% | -32.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -11.56% | -33.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -11.56% | -33.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -0.38% | -10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -3.23% | -37.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.45% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и 3199.HK
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3199.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | 3199.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 1.52% | +13.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.35% | 3.84% | +22.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.03% | 4.99% | +27.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.24% | 5.81% | +29.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 5.78% | +26.92% |
Сравнение комиссий SMH и 3199.HK
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 3199.HK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и 3199.HK
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности 3199.HK в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | 3.31% | 3.34% | 3.43% | 3.51% | 3.65% | 3.40% | 3.29% | 3.57% | 3.62% | 3.39% | 3.56% | 3.69% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and 3199.HK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.62% for 3199.HK.
SMH is categorized as Semiconductors, while 3199.HK is Emerging Markets Bonds. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while 3199.HK tracks FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond. They also come from different issuers: VanEck and CSOP. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.62% for 3199.HK.
Подберите оптимальное распределение для SMH и 3199.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор