PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMGIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMGIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-5.63%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции SMGIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.21% против 8.31% соответственно.

SMGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.21%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий SMGIX и SGOIX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund

Доходность на риск

SMGIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMGIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.21

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.80

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.59

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

10.79

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMGIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMGIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.21

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.88

-0.20

Корреляция

Корреляция между SMGIX и SGOIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и SGOIX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.83%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и SGOIX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMGIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-35.54%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.35%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-21.39%

-10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-24.79%

-7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-8.91%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-4.57%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.72%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и SGOIX

Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) составляет 5.29%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMGIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.40%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.85%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

13.64%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

11.77%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

11.37%

+7.60%