Сравнение SMGIX с ISNQX
SMGIX (Columbia Contrarian Core Fund) and ISNQX (Voya Solution 2050 Portfolio) are both mutual funds - SMGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia, while ISNQX is a Target Retirement Date fund managed by Voya. Over the past 10 years, SMGIX returned 14.66%/yr vs 11.42%/yr for ISNQX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SMGIX charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for ISNQX.
Доходность
Сравнение доходности SMGIX и ISNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMGIX показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у ISNQX с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции SMGIX превзошли акции ISNQX по среднегодовой доходности: 14.66% против 11.42% соответственно.
SMGIX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.66%
ISNQX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам SMGIX и ISNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 9.30% | 17.35% | 23.33% | 32.12% | -18.64% | 24.18% | 22.21% | 32.95% | -8.95% | 20.57% |
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 11.58% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 22.00% |
Correlation
The correlation between SMGIX and ISNQX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.94 |
The correlation between SMGIX and ISNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMGIX vs. ISNQX — Ранг доходности на риск
SMGIX
ISNQX
Сравнение SMGIX c ISNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMGIX | ISNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.16 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 15.25 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMGIX | ISNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.47 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.71 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SMGIX и ISNQX
Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки ISNQX в -33.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и ISNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMGIX | ISNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -33.88% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -9.38% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -15.79% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -26.90% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -33.88% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.80% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -4.59% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.88% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMGIX и ISNQX
Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) составляет 3.30%, в то время как у Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMGIX | ISNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.51% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.78% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 12.00% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 15.31% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 16.31% | +2.67% |
Сравнение комиссий SMGIX и ISNQX
SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISNQX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMGIX и ISNQX
Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности ISNQX в 7.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 7.18% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
SMGIX Columbia Contrarian Core Fund | 6.76% | 7.39% | 9.69% | 3.08% | 10.61% | 13.70% | 7.69% | 5.87% | 10.17% | 4.89% | 0.76% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
SMGIX and ISNQX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISNQX has higher volatility (3.51%) compared to SMGIX (3.30%). In terms of maximum drawdown, SMGIX dropped -50.62% vs ISNQX's -33.88%.
ISNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMGIX и ISNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор