Сравнение ISNQX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -2.39% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 22.00% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции ISNQX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 10.17% против 9.09% соответственно.
ISNQX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.17%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и VYMSX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
ISNQX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
ISNQX
VYMSX
Сравнение ISNQX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.56 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.98 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.05 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 0.19 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.56 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и VYMSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и VYMSX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.21% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и VYMSX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -57.85% | +23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -14.15% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -31.71% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -43.69% | +9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -7.34% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -9.21% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 5.73% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) составляет 5.10%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 7.17% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 12.74% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 24.41% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 23.28% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 22.84% | -6.58% |