Сравнение SMGIX с HQIYX

С начала года, SMGIX показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у HQIYX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции SMGIX превзошли акции HQIYX по среднегодовой доходности: 13.29% против 11.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HQIYX в 0.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HQIYX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и HQIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SMGIX и HQIYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности HQIYX в 13.08%

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, примерно равная максимальной просадке HQIYX в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и HQIYX.

Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HQIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.