PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQIYX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HQIYX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и S&P 500 Index (^GSPC).

HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HQIYX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQIYX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		0.68%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, HQIYX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции HQIYX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.42% против 12.29% соответственно.

HQIYX

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.11%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.08%
1 год
11.04%
3 года*
11.67%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.42%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Equity Income Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с DODGXHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с PRCOXHQIYX с VIVIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HQIYX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQIYX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQIYX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.88

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

6.43

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQIYX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQIYX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQIYX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQIYX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между HQIYX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок HQIYX и ^GSPC

Максимальная просадка HQIYX за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIYX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HQIYX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-56.78%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-9.10%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-25.43%

+11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-33.92%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-5.67%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-10.75%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.62%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HQIYX и ^GSPC

Текущая волатильность для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) составляет 3.50%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что HQIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQIYX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.29%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

9.55%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

18.33%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

16.90%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.04%

-1.83%