PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQIYX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQIYX с DODGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).

HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности HQIYX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQIYX и DODGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		0.68%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.41%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, HQIYX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции HQIYX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 11.42% против 12.58% соответственно.

HQIYX

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.11%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.08%
1 год
11.04%
3 года*
11.67%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.42%

DODGX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.46%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.43%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Equity Income Fund

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с PRCOXHQIYX с VIVIX
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV

Сравнение комиссий HQIYX и DODGX

HQIYX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.

HQIYX
The Hartford Equity Income Fund
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Доходность на риск

HQIYX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQIYX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQIYXDODGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.51

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.80

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.67

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

2.79

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQIYX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQIYX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQIYX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQIYXDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.62

-0.05

Корреляция

Корреляция между HQIYX и DODGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQIYX и DODGX

Дивидендная доходность HQIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности DODGX в 9.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		13.08%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.86%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%

Просадки

Сравнение просадок HQIYX и DODGX

Максимальная просадка HQIYX за все время составила -50.48%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQIYX и DODGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HQIYXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.48%

-63.24%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-8.19%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.94%

-21.85%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-40.41%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-5.07%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-7.53%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.96%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HQIYX и DODGX

Текущая волатильность для The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) составляет 3.50%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что HQIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQIYXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.10%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

8.72%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

16.32%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

16.04%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

19.25%

-3.04%