PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMGIX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMGIX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-8.32%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMGIX имеют среднегодовую доходность 12.89%, а акции FSKAX немного впереди с 13.23%.

SMGIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-5.97%
1 год
12.95%
3 года*
17.26%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.89%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с ALBAX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий SMGIX и FSKAX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

SMGIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMGIXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.83

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.29

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.04

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

5.05

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMGIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMGIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.78

-0.11

Корреляция

Корреляция между SMGIX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и FSKAX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		8.06%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и FSKAX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMGIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-35.01%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-12.42%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-25.39%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-35.01%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-8.92%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-4.05%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.57%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и FSKAX

Текущая волатильность для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) составляет 4.18%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMGIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.42%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.40%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

18.50%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.38%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

18.42%

+0.53%