PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGIX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMGIX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMGIX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-5.63%17.35%23.33%32.12%-5.06%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

SMGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.21%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий SMGIX и FEQHX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

SMGIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMGIXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.21

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.82

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.84

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

7.27

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMGIX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMGIXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.21

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.00

-0.32

Корреляция

Корреляция между SMGIX и FEQHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и FEQHX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.83%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и FEQHX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMGIXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-10.42%

-40.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-7.40%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-5.82%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-2.28%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.87%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и FEQHX

Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMGIXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.11%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

6.85%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

11.04%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

11.29%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

11.29%

+7.68%