PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGIX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMGIX с CDDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMGIX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-5.63%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции SMGIX превзошли акции CDDYX по среднегодовой доходности: 13.21% против 12.31% соответственно.

SMGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.21%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий SMGIX и CDDYX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

SMGIX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGIX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMGIXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.75

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.78

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

8.25

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMGIX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMGIXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.23

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.86

-0.18

Корреляция

Корреляция между SMGIX и CDDYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и CDDYX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности CDDYX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.83%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и CDDYX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMGIXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-32.74%

-17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-10.17%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-16.91%

-15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-32.74%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-3.95%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-2.79%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.19%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и CDDYX

Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMGIXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

3.45%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.00%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

13.67%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

13.31%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

15.68%

+3.29%