Сравнение SMFG с JPM
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SMFG returned 19.72%/yr vs 21.02%/yr for JPM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMFG и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMFG показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции SMFG уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 19.72% против 21.02% соответственно.
SMFG
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 63.87%
- 3 года*
- 47.38%
- 5 лет*
- 31.41%
- 10 лет*
- 19.72%
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам SMFG и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 26.23% | 38.01% | 54.90% | 25.63% | 21.70% | 10.05% | -11.00% | 19.47% | -22.21% | 17.95% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between SMFG and JPM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г. | 0.43 |
The correlation between SMFG and JPM shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMFG:
$153.79B
JPM:
$896.00B
SMFG:
¥563.43
JPM:
$21.08
SMFG:
6.94
JPM:
15.21
SMFG:
0.55
JPM:
1.68
SMFG:
1.13
JPM:
3.14
SMFG:
1.55
JPM:
2.60
SMFG:
¥15.42T
JPM:
$285.09B
SMFG:
¥8.35T
JPM:
$173.52B
SMFG:
¥3.54T
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMFG vs. JPM — Ранг доходности на риск
SMFG
JPM
Сравнение SMFG c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMFG | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.42 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 3.36 | +5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMFG и JPM
Максимальная просадка SMFG за все время составила -77.26%, примерно равная максимальной просадке JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMFG и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMFG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -76.16% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -15.47% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -24.42% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | -38.77% | +10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.66% | -43.63% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.66% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -17.62% | -30.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 6.54% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMFG и JPM
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что SMFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMFG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 6.35% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 16.67% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 21.76% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.82% | 24.46% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 27.39% | -0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMFG и JPM
Дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности JPM в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1.23% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMFG и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMFG и JPM
SMFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
SMFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
SMFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
SMFG and JPM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMFG has higher volatility (7.99%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, SMFG dropped -77.26% vs JPM's -76.16%.
SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMFG и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор