PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMEAX с VSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMEAX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		-1.11%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.90%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.49% соответственно.

SMEAX

1 день
4.25%
1 месяц
-7.95%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.64%
1 год
13.72%
3 года*
11.25%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.93%

VSMAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с VSGAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VBVSMAX с VBRVSMAX с VOOVSMAX с VTMSX

Сравнение комиссий SMEAX и VSMAX

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SMEAX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEAXVSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.91

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.38

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

5.95

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEAX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEAXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Корреляция

Корреляция между SMEAX и VSMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и VSMAX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности VSMAX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		9.45%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.33%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и VSMAX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и VSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMEAXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-59.68%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.30%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-28.14%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-41.82%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-6.11%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-9.75%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.32%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и VSMAX

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMEAXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

6.82%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

12.61%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

21.80%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

20.74%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

21.54%

+1.51%