Сравнение SMEAX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SMEAX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMEAX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | -5.14% | 7.84% | 17.80% | 15.95% | -20.62% | 19.62% | 27.25% | 26.05% | -15.42% | 13.59% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SMEAX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.16% соответственно.
SMEAX
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 8.47%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMEAX и VSCIX
SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
SMEAX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
SMEAX
VSCIX
Сравнение SMEAX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMEAX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.19 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 4.21 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMEAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.24 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SMEAX и VSCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMEAX и VSCIX
Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | 9.85% | 9.34% | 8.09% | 0.40% | 2.95% | 19.02% | 6.03% | 11.18% | 18.53% | 5.38% | 5.38% | 6.51% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок SMEAX и VSCIX
Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMEAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.69% | -59.66% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -14.30% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.42% | -28.13% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | -41.81% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -8.97% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -10.18% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.29% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMEAX и VSCIX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMEAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 5.90% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 12.22% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 21.62% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 20.70% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 21.53% | +1.48% |