PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMEAX с VAFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMEAX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		-1.11%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-9.70%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 8.93% против 13.99% соответственно.

SMEAX

1 день
4.25%
1 месяц
-7.95%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.64%
1 год
13.72%
3 года*
11.25%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.93%

VAFAX

1 день
4.44%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-12.22%
1 год
14.68%
3 года*
19.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAX
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Сравнение комиссий SMEAX и VAFAX

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.

SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A

Доходность на риск

SMEAX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEAXVAFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.63

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.06

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.65

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

2.03

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEAX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAFAX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEAXVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.31

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Корреляция

Корреляция между SMEAX и VAFAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и VAFAX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		9.45%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		15.61%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и VAFAX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и VAFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMEAXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-48.48%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-19.27%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-38.86%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-38.86%

-6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-15.69%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-8.16%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

6.14%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и VAFAX

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMEAXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

8.31%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

15.69%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

25.39%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

23.03%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

22.23%

+0.82%