PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMEAX с FSSNX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMEAX (Invesco Small Cap Equity Fund Class A) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SMEAX returned 11.60%/yr vs 11.85%/yr for FSSNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SMEAX charges 1.22%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность 23.19%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 21.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMEAX имеют среднегодовую доходность 11.60%, а акции FSSNX немного впереди с 11.85%.

SMEAX

1 день
0.97%
1 месяц
7.38%
С начала года
23.19%
6 месяцев
20.43%
1 год
32.04%
3 года*
19.74%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.60%

FSSNX

1 день
0.83%
1 месяц
4.84%
С начала года
21.76%
6 месяцев
18.99%
1 год
42.83%
3 года*
19.92%
5 лет*
7.03%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMEAX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		23.19%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		21.76%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Correlation

The correlation between SMEAX and FSSNX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.96

The correlation between SMEAX and FSSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Доходность на риск

SMEAX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMEAXFSSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.26

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.08

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.05

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

14.35

-4.97

SMEAX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и FSSNX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и FSSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMEAXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-41.72%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.00%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-27.45%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-31.87%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-41.72%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-8.27%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.10%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и FSSNX

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMEAXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.43%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

14.33%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

19.75%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

22.67%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

23.50%

-0.29%

Сравнение комиссий SMEAX и FSSNX

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и FSSNX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности FSSNX в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.89%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		7.58%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SMEAX and FSSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMEAX has higher volatility (7.60%) compared to FSSNX (6.43%). In terms of maximum drawdown, SMEAX dropped -56.69% vs FSSNX's -41.72%.

FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMEAX и FSSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор