PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMEAX с FSSNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMEAX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		-5.14%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.90% соответственно.

SMEAX

1 день
-2.22%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.53%
1 год
9.81%
3 года*
9.72%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.47%

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий SMEAX и FSSNX

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

SMEAX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEAXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.12

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.66

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.82

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

6.80

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEAX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEAXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.12

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Корреляция

Корреляция между SMEAX и FSSNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и FSSNX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности FSSNX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		9.85%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и FSSNX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMEAXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-41.72%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.89%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-31.87%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-41.72%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-7.94%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-8.37%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.71%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и FSSNX

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMEAXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

7.52%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

14.52%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

23.30%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

22.61%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

23.41%

-0.40%