PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMEAX с OPGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMEAX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		-5.14%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.44%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 8.47% против 17.37% соответственно.

SMEAX

1 день
-2.22%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.53%
1 год
9.81%
3 года*
9.72%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.47%

OPGSX

1 день
-0.37%
1 месяц
-23.68%
С начала года
0.44%
6 месяцев
13.72%
1 год
82.38%
3 года*
36.20%
5 лет*
20.12%
10 лет*
17.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий SMEAX и OPGSX

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.

SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund

Доходность на риск

SMEAX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEAXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.20

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.54

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

3.22

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

12.84

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEAX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа OPGSX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEAXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.20

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.63

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.25

+0.07

Корреляция

Корреляция между SMEAX и OPGSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и OPGSX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности OPGSX в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		9.85%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.43%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и OPGSX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMEAXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-80.04%

+23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-29.01%

+15.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-47.09%

+15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-47.09%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-24.65%

+11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-29.33%

+18.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

7.27%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) составляет 8.73%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMEAXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

15.32%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

35.01%

-19.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

43.01%

-19.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

32.97%

-11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

32.93%

-9.92%