Сравнение SMEAX с GQSCX
SMEAX (Invesco Small Cap Equity Fund Class A) and GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SMEAX returned 8.14%/yr vs 13.41%/yr for GQSCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SMEAX charges 1.22%/yr vs 0.85%/yr for GQSCX.
Доходность
Сравнение доходности SMEAX и GQSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMEAX показывает доходность 18.68%, что значительно ниже, чем у GQSCX с доходностью 25.30%.
SMEAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 18.68%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 10.56%
GQSCX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 6.33%
- 6 месяцев
- 18.24%
- С начала года
- 25.30%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMEAX и GQSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | 18.68% | 7.84% | 17.80% | 15.95% | -20.62% | 19.62% | 27.25% | 26.05% | -15.42% | 1.23% |
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 25.30% | 12.22% | 11.49% | 18.94% | -8.48% | 31.77% | 7.60% | 22.17% | -11.32% | 1.07% |
Correlation
The correlation between SMEAX and GQSCX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between SMEAX and GQSCX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMEAX vs. GQSCX — Ранг доходности на риск
SMEAX
GQSCX
Сравнение SMEAX c GQSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMEAX | GQSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 5.48 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 20.03 | -13.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMEAX и GQSCX
Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что больше максимальной просадки GQSCX в -46.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и GQSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMEAX | GQSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.69% | -46.87% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -8.74% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -28.83% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.42% | -28.83% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | 0.00% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -8.07% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.38% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMEAX и GQSCX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMEAX | GQSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 3.40% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 12.82% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 18.29% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 21.82% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 24.70% | -1.54% |
Сравнение комиссий SMEAX и GQSCX
SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GQSCX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMEAX и GQSCX
Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности GQSCX в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 2.63% | 3.01% | 10.53% | 0.70% | 9.45% | 10.41% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
SMEAX Invesco Small Cap Equity Fund Class A | 7.87% | 9.34% | 8.09% | 0.40% | 2.95% | 19.02% | 6.03% | 11.18% | 18.53% | 5.38% | 5.38% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
SMEAX and GQSCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMEAX has higher volatility (7.31%) compared to GQSCX (3.40%). In terms of maximum drawdown, SMEAX dropped -56.69% vs GQSCX's -46.87%.
GQSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMEAX и GQSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор