Сравнение SMDX с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
SMDX и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDX - это активно управляемый фонд от Intech. Фонд был запущен 27 февр. 2025 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SMDX и REGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDX и REGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 2.96% | 14.21% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.68%.
SMDX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDX и REGL
SMDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.
Доходность на риск
SMDX vs. REGL — Ранг доходности на риск
SMDX
REGL
Сравнение SMDX c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDX | REGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.60 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.97 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.93 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 3.24 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDX | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.60 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SMDX и REGL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDX и REGL
Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности REGL в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.59% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок SMDX и REGL
Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и REGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDX | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -36.37% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -10.94% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.09% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -4.09% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.13% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDX и REGL
Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что SMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDX | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 4.30% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 9.20% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 16.26% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 16.11% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 18.31% | +3.67% |