Сравнение SMDX с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
SMDX и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDX - это активно управляемый фонд от Intech. Фонд был запущен 27 февр. 2025 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SMDX и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDX и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 4.05% | 14.21% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 5.41% | 9.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDX показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 5.41%.
SMDX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDX и OVS
SMDX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
SMDX vs. OVS — Ранг доходности на риск
SMDX
OVS
Сравнение SMDX c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDX | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.51 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.55 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 6.41 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDX | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.99 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.37 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SMDX и OVS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDX и OVS
Дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности OVS в 6.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.58% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.28% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок SMDX и OVS
Максимальная просадка SMDX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDX и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDX | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -45.09% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -15.95% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -4.76% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -11.62% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.86% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDX и OVS
Текущая волатильность для Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX) составляет 6.42%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что SMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDX | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.98% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 14.81% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 24.98% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 23.35% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 27.71% | -5.75% |