PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDV с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с WCEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMDV is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, SMDV returned 9.13%/yr vs 14.56%/yr for WCEO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у WCEO с доходностью 11.34%.

SMDV

1 день
-1.58%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.57%
1 год
13.74%
3 года*
9.13%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.08%

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и WCEO

2026 (YTD)202520242023
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		8.80%0.26%7.03%7.01%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%8.28%11.35%

Correlation

The correlation between SMDV and WCEO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.85

The correlation between SMDV and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMDV и WCEO

Секторы
SMDV
WCEO

Финансовые услуги

31.9%
15.8%

Промышленность

22.2%
13.0%

Коммунальные услуги

15.8%
2.3%

Сырьевые материалы

7.8%
5.1%

Недвижимость

7.4%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.5%

Потребительский циклический сектор

4.1%
15.2%

Технологии

3.2%
15.8%

Здравоохранение

1.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.5%

Энергетика

-

6.9%

Финансовые услуги

SMDV
31.9%
WCEO
15.8%

Промышленность

SMDV
22.2%
WCEO
13.0%

Коммунальные услуги

SMDV
15.8%
WCEO
2.3%

Сырьевые материалы

SMDV
7.8%
WCEO
5.1%

Недвижимость

SMDV
7.4%
WCEO
6.2%

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.8%
WCEO
3.5%

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
WCEO
15.2%

Технологии

SMDV
3.2%
WCEO
15.8%

Здравоохранение

SMDV
1.8%
WCEO
11.8%

Коммуникационные услуги

SMDV
1.0%
WCEO
4.5%

Энергетика

SMDV

-

WCEO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

SMDV vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDVWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.98

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.92

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

4.33

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

13.47

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDV vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа WCEO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDVWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.98

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.67

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SMDV и WCEO

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-25.88%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-6.96%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-25.88%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.81%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-5.52%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.23%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и WCEO

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.34%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

10.22%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

15.22%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

18.13%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

18.13%

+2.60%

Сравнение комиссий SMDV и WCEO

SMDV берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и WCEO

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности WCEO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.42%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and WCEO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.41%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, WCEO leads with 14.56% vs 9.13% for SMDV. On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 14.56% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

SMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.58% for WCEO.

They also come from different issuers: ProShares and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор