Сравнение SMDV с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
SMDV и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDV и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 1.45% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDV и OMFL
SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
SMDV vs. OMFL — Ранг доходности на риск
SMDV
OMFL
Сравнение SMDV c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.33 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.48 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 6.95 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.46 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SMDV и OMFL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и OMFL
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и OMFL
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDV | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -33.24% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -10.00% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -22.44% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -4.31% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -4.89% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.13% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и OMFL
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.34%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDV | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.22% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 10.06% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 16.71% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 16.81% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 20.25% | +0.46% |