PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMDV с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDV с FESM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMDV is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, SMDV returned 22.84% vs 47.34% for FESM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности SMDV и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDV показывает доходность 20.97%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 26.45%.

SMDV

1 день
2.87%
1 месяц
6.52%
6 месяцев
13.64%
С начала года
20.97%
1 год
22.84%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.75%
10 лет*
7.62%

FESM

1 день
-0.04%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
18.43%
С начала года
26.45%
1 год
47.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDV и FESM

2026 (YTD)202520242023
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		20.97%0.26%7.03%11.21%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		26.45%17.88%16.22%12.09%

Correlation

The correlation between SMDV and FESM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.78

The correlation between SMDV and FESM shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMDV и FESM

Секторы
SMDV
FESM

Финансовые услуги

32.8%
14.6%

Промышленность

21.9%
18.5%

Коммунальные услуги

15.7%
1.8%

Сырьевые материалы

8.3%
4.0%

Недвижимость

7.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.1%
7.7%

Технологии

2.5%
23.3%

Здравоохранение

1.6%
16.1%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.1%

Энергетика

-

5.9%

Финансовые услуги

SMDV
32.8%
FESM
14.6%

Промышленность

SMDV
21.9%
FESM
18.5%

Коммунальные услуги

SMDV
15.7%
FESM
1.8%

Сырьевые материалы

SMDV
8.3%
FESM
4.0%

Недвижимость

SMDV
7.5%
FESM
3.9%

Потребительский защитный сектор

SMDV
4.4%
FESM
1.1%

Потребительский циклический сектор

SMDV
4.1%
FESM
7.7%

Технологии

SMDV
2.5%
FESM
23.3%

Здравоохранение

SMDV
1.6%
FESM
16.1%

Коммуникационные услуги

SMDV
1.1%
FESM
3.1%

Энергетика

SMDV

-

FESM
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с SMDV:
SMDV с SCHDSMDV с REGLSMDV с TDVSMDV с RWJSMDV с NOBLSMDV с SPYSMDV с VBR
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

SMDV vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDV
Ранг доходности на риск SMDV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDV c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMDVFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.47

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.35

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

4.67

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

16.77

-9.46

SMDV vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDV на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDV и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDV и FESM

Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDVFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-26.93%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-10.18%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.55%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-4.62%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.83%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDV и FESM

ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SMDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDVFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.17%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

14.11%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

19.25%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

21.14%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

21.14%

-0.41%

Сравнение комиссий SMDV и FESM

SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDV и FESM

Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности FESM в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		0.72%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDV
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF		2.23%2.67%2.68%2.69%2.51%2.02%2.13%2.03%1.97%1.84%1.35%1.81%

Часто задаваемые вопросы

SMDV and FESM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDV has higher volatility (4.46%) compared to FESM (4.17%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 47.34% vs 22.84% for SMDV. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 47.34% return vs 22.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.

SMDV has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.72% for FESM.

They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDV и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор