Сравнение SMDV с ASCE
SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMDV is passively managed, while ASCE is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 28.36%.
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 7.53%
ASCE
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 28.36%
- 6 месяцев
- 23.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDV и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 14.44% | 0.45% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 28.36% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SMDV and ASCE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDV vs. ASCE — Ранг доходности на риск
SMDV
ASCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMDV c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDV | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDV и ASCE
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDV | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -9.22% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.21% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -2.02% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDV | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 19.77% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 19.77% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 19.77% | +0.97% |
Сравнение комиссий SMDV и ASCE
SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и ASCE
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности ASCE в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.30% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
SMDV and ASCE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.
SMDV has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: ProShares and Allspring. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для SMDV и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор