Сравнение SMDV с ASCE
SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMDV is passively managed, while ASCE is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 22.25%.
SMDV
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 7.08%
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDV и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 8.80% | -0.15% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 22.25% | 8.61% |
Correlation
The correlation between SMDV and ASCE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDV vs. ASCE — Ранг доходности на риск
SMDV
ASCE
Сравнение SMDV c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDV | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDV | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.92 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок SMDV и ASCE
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDV | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -9.22% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -0.38% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -2.10% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDV | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 19.25% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 19.25% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 19.25% | +1.48% |
Сравнение комиссий SMDV и ASCE
SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и ASCE
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности ASCE в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.42% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
SMDV and ASCE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.
SMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.18% for ASCE.
They also come from different issuers: ProShares and Allspring. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для SMDV и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор