Сравнение ASCE с MSSM
ASCE (Allspring SMID Core ETF) and MSSM (Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.62%/yr for MSSM.
Доходность
Сравнение доходности ASCE и MSSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCE показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у MSSM с доходностью 18.58%.
ASCE
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 28.36%
- 6 месяцев
- 23.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSSM
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASCE и MSSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 28.36% | 8.46% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 18.58% | 10.19% |
Correlation
The correlation between ASCE and MSSM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCE vs. MSSM — Ранг доходности на риск
ASCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSSM
Сравнение ASCE c MSSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF (MSSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCE | MSSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCE и MSSM
Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки MSSM в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и MSSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCE | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -25.16% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.37% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -5.10% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCE и MSSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCE | MSSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 17.79% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 20.99% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 20.99% | -1.22% |
Сравнение комиссий ASCE и MSSM
ASCE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MSSM в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCE и MSSM
Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности MSSM в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% |
MSSM Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF | 2.66% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ASCE and MSSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.62% for MSSM.
MSSM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: Allspring and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.62% for MSSM.
Подберите оптимальное распределение для ASCE и MSSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор