Сравнение ASCE с PSC
ASCE (Allspring SMID Core ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ASCE is actively managed, while PSC is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASCE и PSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCE показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у PSC с доходностью 17.73%.
ASCE
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 28.36%
- 6 месяцев
- 23.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSC
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASCE и PSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 28.36% | 8.46% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 17.73% | 7.69% |
Correlation
The correlation between ASCE and PSC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCE vs. PSC — Ранг доходности на риск
ASCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSC
Сравнение ASCE c PSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCE | PSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCE и PSC
Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и PSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCE | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -46.69% | +37.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.58% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -8.23% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCE и PSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCE | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 18.96% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 21.02% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 23.28% | -3.51% |
Сравнение комиссий ASCE и PSC
И ASCE, и PSC имеют комиссию равную 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCE и PSC
Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PSC в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.57% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
ASCE and PSC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE and PSC have the same expense ratio: 0.38% per year.
PSC has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: Allspring and Principal.
Подберите оптимальное распределение для ASCE и PSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор