PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASCE с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ASCE и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring SMID Core ETF (ASCE) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASCE показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у PSC с доходностью 13.84%.


ASCE

1 день
-0.38%
1 месяц
5.38%
С начала года
22.25%
6 месяцев
21.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSC

1 день
-0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.84%
6 месяцев
13.56%
1 год
27.15%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCE и PSC


2026 (YTD)2025
ASCE
Allspring SMID Core ETF
22.25%8.61%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
13.84%7.51%

Correlation

The correlation between ASCE and PSC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allspring SMID Core ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Доходность на риск

ASCE vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASCE

PSC
Ранг доходности на риск PSC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCE c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ASCE vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ASCEPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.50

+1.42

Просадки

Сравнение просадок ASCE и PSC

Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и PSC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ASCEPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.22%

-46.69%

+37.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.94%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-8.28%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCE и PSC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ASCEPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

18.65%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

20.99%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

23.30%

-4.05%

Сравнение комиссий ASCE и PSC

И ASCE, и PSC имеют комиссию равную 0.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCE и PSC

Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности PSC в 0.58%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ASCE
Allspring SMID Core ETF
0.18%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF
0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%

Часто задаваемые вопросы


ASCE and PSC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASCE and PSC have the same expense ratio: 0.38% per year.

PSC has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.18% for ASCE.

They also come from different issuers: Allspring and Principal.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCE и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор