Сравнение ASCE с SFLO
ASCE (Allspring SMID Core ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ASCE is actively managed, while SFLO is passively managed. Over the past year, ASCE returned 41.23% vs 42.95% for SFLO. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ASCE charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.
Доходность
Сравнение доходности ASCE и SFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASCE показывает доходность 31.35%, а SFLO немного ниже – 31.02%.
ASCE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 25.41%
- С начала года
- 31.35%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.94%
SFLO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 8.40%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- 31.02%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.44M | $3.69M | $2.21M | |
| $5.78M | $4.44M | $2.82M |
Сравнение доходности по годам ASCE и SFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 31.35% | 8.46% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 31.02% | 10.06% |
Correlation
The correlation between ASCE and SFLO is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between ASCE and SFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCE vs. SFLO — Ранг доходности на риск
ASCE
SFLO
Сравнение ASCE c SFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring SMID Core ETF (ASCE) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCE | SFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 5.53 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.54 | 18.53 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCE и SFLO
Максимальная просадка ASCE за все время составила -9.22%, что меньше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCE и SFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCE | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.22% | -26.63% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -7.80% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -1.13% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -4.14% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.32% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCE и SFLO
Текущая волатильность для Allspring SMID Core ETF (ASCE) составляет 5.67%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что ASCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCE | SFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.07% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 13.19% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 17.57% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 20.52% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 20.52% | -0.88% |
Сравнение комиссий ASCE и SFLO
ASCE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCE и SFLO
Дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SFLO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.16% | 0.22% | 0.00% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.70% | 1.04% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
ASCE and SFLO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLO has higher volatility (6.07%) compared to ASCE (5.67%). In terms of maximum drawdown, ASCE dropped -9.22% vs SFLO's -26.63%.
On 1-year performance, SFLO leads with 42.95% vs 41.23% for ASCE. On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ASCE has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 42.95% return vs 41.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.
SFLO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.16% for ASCE.
They also come from different issuers: Allspring and Victory. Their fees differ too: 0.38% for ASCE and 0.49% for SFLO.
SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASCE и SFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор