Сравнение SMDV с ABLS
SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) and ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMDV tracks the Russell 2000 Dividend Growth Index while ABLS tracks the Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, SMDV returned 22.84% vs 11.11% for ABLS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMDV charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for ABLS.
Доходность
Сравнение доходности SMDV и ABLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDV показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у ABLS с доходностью 14.80%.
SMDV
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- 13.64%
- С начала года
- 20.97%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 7.62%
ABLS
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 14.80%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDV и ABLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 20.97% | -2.92% |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 14.80% | -8.72% |
Correlation
The correlation between SMDV and ABLS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between SMDV and ABLS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDV vs. ABLS — Ранг доходности на риск
SMDV
ABLS
Сравнение SMDV c ABLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDV | ABLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.69 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 1.93 | +5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDV и ABLS
Максимальная просадка SMDV за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки ABLS в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDV и ABLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDV | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -19.28% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -16.19% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.79% | +3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -7.87% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 5.77% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDV и ABLS
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) составляет 4.46%, в то время как у Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что SMDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDV | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.25% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 13.62% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 18.04% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 21.11% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 21.11% | -0.38% |
Сравнение комиссий SMDV и ABLS
SMDV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ABLS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDV и ABLS
Дивидендная доходность SMDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности ABLS в 12.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 12.54% | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.23% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
SMDV and ABLS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLS has higher volatility (5.25%) compared to SMDV (4.46%). In terms of maximum drawdown, SMDV dropped -34.12% vs ABLS's -19.28%.
On 1-year performance, SMDV leads with 22.84% vs 11.11% for ABLS. On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SMDV has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMDV has performed better with a 22.84% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for SMDV.
ABLS has the higher dividend yield at 12.54%, compared with 2.23% for SMDV.
SMDV tracks Russell 2000 Dividend Growth Index, while ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index. They also come from different issuers: ProShares and Abacus. Their fees differ too: 0.40% for SMDV and 0.39% for ABLS.
SMDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDV и ABLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор