Сравнение ABLS с ISCB
ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ABLS tracks the Abacus FCF Small Cap Leaders Index while ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index. Both are passively managed. Over the past year, ABLS returned 17.46% vs 30.18% for ISCB. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. ABLS charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.
Доходность
Сравнение доходности ABLS и ISCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABLS показывает доходность 18.52%, а ISCB немного ниже – 18.12%.
ABLS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 22.62%
- С начала года
- 18.52%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.55%
ISCB
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 9.32%
- Всё время*
- 9.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.33K | $75.61K | $42.26K | |
| $578.51K | $430.77K | $314.45K |
Сравнение доходности по годам ABLS и ISCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 18.52% | -8.72% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 18.12% | 7.93% |
Correlation
The correlation between ABLS and ISCB is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between ABLS and ISCB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLS vs. ISCB — Ранг доходности на риск
ABLS
ISCB
Сравнение ABLS c ISCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABLS | ISCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.23 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 11.68 | -8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABLS и ISCB
Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и ISCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLS | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -61.25% | +41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -9.39% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.64% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -9.73% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 2.59% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLS и ISCB
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ABLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLS | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.04% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 11.67% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 16.43% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 21.29% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 22.62% | -1.53% |
Сравнение комиссий ABLS и ISCB
ABLS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLS и ISCB
Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.15%, что больше доходности ISCB в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 12.15% | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.25% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
ABLS and ISCB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLS has higher volatility (6.08%) compared to ISCB (4.04%). In terms of maximum drawdown, ABLS dropped -19.28% vs ISCB's -61.25%.
On 1-year performance, ISCB leads with 30.18% vs 17.46% for ABLS. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCB has performed better with a 30.18% return vs 17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for ABLS.
ABLS has the higher dividend yield at 12.15%, compared with 1.25% for ISCB.
ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index. They also come from different issuers: Abacus and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ABLS and 0.04% for ISCB.
ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLS и ISCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор