PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABLS с ABLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ABLS и ABLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABLS показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у ABLD с доходностью 8.60%.


ABLS

1 день
-0.92%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.75%
6 месяцев
-0.23%
1 год
0.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ABLD

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.04%
1 год
15.09%
3 года*
12.75%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABLS и ABLD


Correlation

The correlation between ABLS and ABLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.63

The correlation between ABLS and ABLD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Доходность на риск

ABLS vs. ABLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABLS
Ранг доходности на риск ABLS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLS: 99
Ранг коэф-та Мартина

ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLS c ABLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABLSABLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

1.30

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

4.50

-4.49

ABLS vs. ABLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLS на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа ABLD равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLS и ABLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABLSABLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.03

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.68

-0.91

Просадки

Сравнение просадок ABLS и ABLD

Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, примерно равная максимальной просадке ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и ABLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABLSABLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-19.35%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-11.64%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-7.31%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-3.96%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

3.36%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLS и ABLD

Текущая волатильность для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) составляет 3.80%, в то время как у Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что ABLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABLSABLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.52%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

12.85%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

14.70%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

17.52%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

17.52%

+3.73%

Сравнение комиссий ABLS и ABLD

И ABLS, и ABLD имеют комиссию равную 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLS и ABLD

Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности ABLD в 4.20%


ПозицияTTM20252024202320222021
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
4.20%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
13.68%14.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ABLS and ABLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLD has higher volatility (4.52%) compared to ABLS (3.80%). In terms of maximum drawdown, ABLS dropped -19.28% vs ABLD's -19.35%.

On 1-year performance, ABLD leads with 15.09% vs 0.04% for ABLS. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, ABLS has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ABLD has performed better with a 15.09% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABLS and ABLD have the same expense ratio: 0.39% per year.

ABLS has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 4.20% for ABLD.

ABLS is categorized as Small Cap Blend Equities, while ABLD is Mid Cap Value Equities. ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index.

ABLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABLS и ABLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор