Сравнение ABLS с ABFL
ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) and ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ABLS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while ABFL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Abacus. ABLS is passively managed, while ABFL is actively managed. Over the past year, ABLS returned 0.04% vs 20.72% for ABFL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLS charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for ABFL.
Доходность
Сравнение доходности ABLS и ABFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLS показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у ABFL с доходностью 17.63%.
ABLS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABFL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 17.63%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLS и ABFL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 2.75% | -8.72% |
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 17.63% | 0.90% |
Correlation
The correlation between ABLS and ABFL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between ABLS and ABFL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLS vs. ABFL — Ранг доходности на риск
ABLS
ABFL
Сравнение ABLS c ABFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLS | ABFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.90 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 9.41 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLS | ABFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.36 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.79 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок ABLS и ABFL
Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки ABFL в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и ABFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLS | ABFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -34.95% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -7.17% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | 0.00% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -4.99% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 2.21% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLS и ABFL
Текущая волатильность для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) составляет 3.80%, в то время как у Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ABLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLS | ABFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.48% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 11.70% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 15.31% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 17.09% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 18.71% | +2.54% |
Сравнение комиссий ABLS и ABFL
ABLS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABFL в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLS и ABFL
Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности ABFL в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 0.53% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 13.68% | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABLS and ABFL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABFL has higher volatility (4.48%) compared to ABLS (3.80%). In terms of maximum drawdown, ABLS dropped -19.28% vs ABFL's -34.95%.
On 1-year performance, ABFL leads with 20.72% vs 0.04% for ABLS. On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ABLS has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABFL has performed better with a 20.72% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ABFL.
ABLS has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 0.53% for ABFL.
ABLS is categorized as Small Cap Blend Equities, while ABFL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for ABLS and 0.49% for ABFL.
ABFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLS и ABFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор