PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDIX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDIX с GTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDIX (Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SMDIX returned 10.78%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SMDIX charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности SMDIX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDIX показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMDIX имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции GTSGX немного отстают с 10.36%.

SMDIX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.24%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.02%
1 год
27.26%
3 года*
15.70%
5 лет*
8.83%
10 лет*
10.78%

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDIX и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		15.14%7.45%15.41%12.69%-12.44%26.06%9.17%28.05%-11.03%15.58%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Correlation

The correlation between SMDIX and GTSGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г.

0.92

The correlation between SMDIX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с SMDIX:
SMDIX с VOSMDIX с MISIXSMDIX с CRMAXSMDIX с VMCPXSMDIX с VMCIXSMDIX с HDGYXSMDIX с HGOIX
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO

Доходность на риск

SMDIX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDIX
Ранг доходности на риск SMDIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDIX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDIXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.05

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.03

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.00

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

-0.06

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

-0.16

+14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDIX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDIX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDIXGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.05

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.15

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SMDIX и GTSGX

Максимальная просадка SMDIX за все время составила -48.26%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDIX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDIXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.26%

-73.82%

+25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-11.99%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-19.63%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

-21.94%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.70%

-38.25%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-7.89%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-29.69%

+23.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.86%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDIX и GTSGX

Текущая волатильность для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) составляет 3.17%, в то время как у Madison Mid Cap Fund (GTSGX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что SMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDIXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.93%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.11%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

14.70%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.43%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.07%

-0.11%

Сравнение комиссий SMDIX и GTSGX

SMDIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDIX и GTSGX

Дивидендная доходность SMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности GTSGX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		8.56%9.86%8.53%1.69%3.28%15.04%0.32%0.91%2.45%1.51%1.72%11.55%

Часто задаваемые вопросы

SMDIX and GTSGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to SMDIX (3.17%). In terms of maximum drawdown, SMDIX dropped -48.26% vs GTSGX's -73.82%.

SMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDIX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор