Сравнение SMDD с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
SMDD и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SMDD и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDD и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -29.04% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и YSPY
SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
SMDD vs. YSPY — Ранг доходности на риск
SMDD
YSPY
Сравнение SMDD c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.61 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 0.87 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.94 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 3.80 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.61 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.08 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между SMDD и YSPY составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и YSPY
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности YSPY в 63.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и YSPY
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDD | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -18.74% | -81.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.39% | -14.60% | -52.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -11.93% | -88.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.89% | -5.01% | -87.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.54% | 3.60% | +49.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и YSPY
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDD | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 7.90% | +11.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 16.86% | +18.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 21.81% | +41.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 22.59% | +36.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.27% | 22.59% | +40.68% |