PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMDD с YSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMDD и YSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMDD и YSPY


2026 (YTD)2025
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
-10.57%-29.04%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
-6.65%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью -6.65%.


SMDD

1 день
-2.72%
1 месяц
16.07%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-13.86%
1 год
-45.30%
3 года*
-31.84%
5 лет*
-27.12%
10 лет*
-39.17%

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short MidCap400

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Сравнение комиссий SMDD и YSPY

SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.


Доходность на риск

SMDD vs. YSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 55
Ранг коэф-та Мартина

YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c YSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMDDYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

0.61

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

0.87

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.14

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.94

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

3.80

-4.66

SMDD vs. YSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа YSPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и YSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMDDYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.61

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.08

-0.77

Корреляция

Корреляция между SMDD и YSPY составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и YSPY

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности YSPY в 63.03%


TTM20252024202320222021202020192018
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
5.21%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
63.03%45.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMDD и YSPY

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и YSPY.


Загрузка...

Показатели просадок


SMDDYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-18.74%

-81.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.39%

-14.60%

-52.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-11.93%

-88.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.89%

-5.01%

-87.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.54%

3.60%

+49.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и YSPY

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMDDYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.19%

7.90%

+11.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.81%

16.86%

+18.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.00%

21.81%

+41.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

22.59%

+36.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.27%

22.59%

+40.68%