PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с QLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -40.10%/yr vs 35.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 40.66%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -40.10% против 35.87% соответственно.

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%

QLD

1 день
-0.98%
1 месяц
17.34%
С начала года
40.66%
6 месяцев
36.42%
1 год
82.72%
3 года*
49.60%
5 лет*
25.50%
10 лет*
35.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
QLD
ProShares Ultra QQQ		40.66%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SMDD and QLD is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.72

The correlation between SMDD and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с OOQBSMDD с ARMGSMDD с TSYX
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SMDD vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
2.61

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
3.09

-4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.40

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.31

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

11.53

-13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

2.61

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.57

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.81

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.59

-1.30

Просадки

Сравнение просадок SMDD и QLD

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-83.13%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-25.13%

-25.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-42.29%

-38.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-63.68%

-23.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-63.68%

-35.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.50%

-98.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-18.17%

-74.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

7.20%

+22.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и QLD

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

8.93%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

24.08%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

31.84%

+14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

44.72%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

44.55%

+18.78%

Сравнение комиссий SMDD и QLD

И SMDD, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и QLD

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and QLD have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (12.68%) compared to QLD (8.93%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.87% vs -40.10% for SMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.87% return vs -40.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDD and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.12% for QLD.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор