Сравнение SMDD с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SMDD и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDD и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -39.17% против 29.71% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и QLD
И SMDD, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SMDD vs. QLD — Ранг доходности на риск
SMDD
QLD
Сравнение SMDD c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.87 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 1.46 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.63 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 5.27 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.87 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.36 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | 0.67 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.53 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между SMDD и QLD составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и QLD
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и QLD
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -83.13% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.39% | -25.13% | -42.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | -63.68% | -21.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -63.68% | -35.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -18.15% | -81.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.89% | -18.30% | -74.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.54% | 7.75% | +45.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и QLD
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 13.16% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 25.67% | +10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 44.97% | +18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 44.76% | +14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.27% | 44.47% | +18.80% |