Сравнение SMDD с QLD
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -39.71%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -39.71% против 33.87% соответственно.
SMDD
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -36.11%
- 1 год
- -45.70%
- 3 года*
- -34.48%
- 5 лет*
- -31.60%
- 10 лет*
- -39.71%
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам SMDD и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -36.11% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between SMDD and QLD is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.72 |
The correlation between SMDD and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. QLD — Ранг доходности на риск
SMDD
QLD
Сравнение SMDD c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.92 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 6.24 | -7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и QLD
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -83.13% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.01% | -25.13% | -24.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.62% | -42.29% | -40.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -63.68% | -24.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -63.68% | -35.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -11.84% | -88.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -18.11% | -74.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 7.73% | +21.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 10.40%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 14.98% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.28% | 30.86% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 37.22% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.75% | 45.59% | +13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 44.86% | +18.35% |
Сравнение комиссий SMDD и QLD
И SMDD, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и QLD
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.85% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and QLD have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (14.98%) compared to SMDD (10.40%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -39.71% for SMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -39.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDD and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.13% for QLD.
SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор