Сравнение SMDD с NOBL
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -39.63%/yr vs 9.70%/yr for NOBL. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -34.81%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -39.63% против 9.70% соответственно.
SMDD
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- -22.37%
- С начала года
- -34.81%
- 1 год
- -42.83%
- 3 года*
- -33.37%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -39.63%
NOBL
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 10.55%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам SMDD и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -34.81% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -58.01% | -74.71% | -53.34% | 33.50% | -39.87% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 10.55% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Correlation
The correlation between SMDD and NOBL is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | -0.81 |
Over the past year, the inverse relationship between SMDD and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.81 to -0.57, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SMDD
NOBL
Сравнение SMDD c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.45 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 3.65 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и NOBL
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -35.43% | -64.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.01% | -9.11% | -40.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.62% | -15.36% | -67.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -17.92% | -70.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -35.43% | -64.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -1.35% | -98.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -3.47% | -89.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 3.60% | +25.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и NOBL
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 4.79% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.35% | 8.81% | +26.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.23% | 11.83% | +35.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.74% | 14.46% | +44.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 16.61% | +46.60% |
Сравнение комиссий SMDD и NOBL
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и NOBL
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности NOBL в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.05% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.74% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and NOBL have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDD has higher volatility (10.54%) compared to NOBL (4.79%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs NOBL's -35.43%.
On 10-year performance, NOBL leads with 9.70% vs -39.63% for SMDD. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.70% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.
SMDD has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 2.05% for NOBL.
SMDD is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор