PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -40.10%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -40.10% против 9.58% соответственно.

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SMDD and NOBL is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.82

The correlation between SMDD and NOBL shifts across timeframes, from -0.82 (all time) to -0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с TSYXSMDD с ARMGSMDD с IFED
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SMDD vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
0.92

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
1.42

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.16

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.15

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

2.98

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

0.92

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.37

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.58

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.65

-1.36

Просадки

Сравнение просадок SMDD и NOBL

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-35.43%

-64.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-9.11%

-41.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-15.36%

-65.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

-17.92%

-69.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-35.43%

-64.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-4.99%

-95.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-3.48%

-89.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

3.51%

+26.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и NOBL

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

2.40%

+10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

8.05%

+26.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

11.37%

+35.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

14.39%

+44.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

16.60%

+46.73%

Сравнение комиссий SMDD и NOBL

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и NOBL

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and NOBL have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (12.68%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs -40.10% for SMDD. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs -40.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 2.10% for NOBL.

SMDD is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор