PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMDD с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

SMDD и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMDD и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-10.57%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -39.17% против 9.54% соответственно.

SMDD

1 день
-2.72%
1 месяц
16.07%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-13.86%
1 год
-45.30%
3 года*
-31.84%
5 лет*
-27.12%
10 лет*
-39.17%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с OOQBSMDD с IFEDSMDD с TSYXSMDD с XTJL
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий SMDD и NOBL

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

SMDD vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 55
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

0.41

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

0.70

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.09

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.54

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

1.89

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.41

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.44

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.58

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

0.64

-1.34

Корреляция

Корреляция между SMDD и NOBL составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и NOBL

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		5.21%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок SMDD и NOBL

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

SMDDNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-35.43%

-64.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.39%

-11.20%

-56.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.18%

-17.92%

-67.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-35.43%

-64.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-7.07%

-92.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.89%

-3.45%

-89.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.54%

3.18%

+50.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и NOBL

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMDDNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.19%

3.55%

+15.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.81%

8.06%

+27.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.00%

15.24%

+47.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

14.39%

+44.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.27%

16.59%

+46.68%