PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMDD с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMDD и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMDD и MULL


2026 (YTD)20252024
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
-10.57%-27.46%17.11%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


SMDD

1 день
-2.72%
1 месяц
16.07%
С начала года
-10.57%
6 месяцев
-13.86%
1 год
-45.30%
3 года*
-31.84%
5 лет*
-27.12%
10 лет*
-39.17%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short MidCap400

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий SMDD и MULL

SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

SMDD vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 55
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMDDMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

6.53

-7.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

3.77

-4.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.50

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

16.69

-17.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

46.83

-47.70

SMDD vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMDDMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

6.53

-7.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

1.91

-2.61

Корреляция

Корреляция между SMDD и MULL составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и MULL

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
5.21%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMDD и MULL

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


SMDDMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-72.29%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.39%

-53.09%

-14.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-39.05%

-60.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.89%

-21.99%

-70.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.54%

18.92%

+34.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и MULL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 19.19%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMDDMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.19%

47.87%

-28.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.81%

99.70%

-63.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.00%

130.90%

-67.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

130.06%

-71.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.27%

130.06%

-66.79%