Сравнение SMDD с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
SMDD и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMDD и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDD и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -27.46% | 17.11% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и MULL
SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
SMDD vs. MULL — Ранг доходности на риск
SMDD
MULL
Сравнение SMDD c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 6.53 | -7.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 3.77 | -4.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.50 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 16.69 | -17.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 46.83 | -47.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 6.53 | -7.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 1.91 | -2.61 |
Корреляция
Корреляция между SMDD и MULL составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и MULL
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и MULL
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -72.29% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.39% | -53.09% | -14.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -39.05% | -60.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.89% | -21.99% | -70.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.54% | 18.92% | +34.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и MULL
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 19.19%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 47.87% | -28.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 99.70% | -63.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 130.90% | -67.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 130.06% | -71.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.27% | 130.06% | -66.79% |