Сравнение SMDD с JMEE
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. SMDD is passively managed, while JMEE is actively managed. Over the past 3 years, SMDD returned -34.48%/yr vs 15.49%/yr for JMEE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.24%/yr for JMEE.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и JMEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у JMEE с доходностью 19.43%.
SMDD
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -36.11%
- 1 год
- -45.70%
- 3 года*
- -34.48%
- 5 лет*
- -31.60%
- 10 лет*
- -39.71%
JMEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 12.12%
- С начала года
- 19.43%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDD и JMEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -36.11% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | -17.91% |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 19.43% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 0.09% |
Correlation
The correlation between SMDD and JMEE is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | -0.99 |
The correlation between SMDD and JMEE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. JMEE — Ранг доходности на риск
SMDD
JMEE
Сравнение SMDD c JMEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | JMEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.58 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 12.43 | -14.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и JMEE
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки JMEE в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и JMEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | JMEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -25.40% | -74.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.01% | -8.24% | -41.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.62% | -25.40% | -57.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -1.46% | -98.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -5.27% | -87.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 2.37% | +26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и JMEE
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | JMEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 3.47% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.28% | 11.61% | +23.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 16.04% | +31.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.75% | 19.39% | +39.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 19.39% | +43.82% |
Сравнение комиссий SMDD и JMEE
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JMEE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и JMEE
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности JMEE в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.94% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.85% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and JMEE have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDD has higher volatility (10.40%) compared to JMEE (3.47%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs JMEE's -25.40%.
On 3-year performance, JMEE leads with 15.49% vs -34.48% for SMDD. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JMEE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 15.49% return vs -34.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.
SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.94% for JMEE.
SMDD is categorized as Leveraged Equities, while JMEE is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.24% for JMEE.
JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и JMEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор