PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMDD с JMEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMDD и JMEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -33.48%, что значительно ниже, чем у JMEE с доходностью 16.40%.


SMDD

1 день
0.19%
1 месяц
-11.19%
С начала года
-33.48%
6 месяцев
-33.71%
1 год
-48.94%
3 года*
-38.20%
5 лет*
-29.60%
10 лет*
-40.23%

JMEE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.48%
1 год
31.14%
3 года*
17.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и JMEE


2026 (YTD)2025202420232022
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
-33.48%-27.46%-31.02%-38.37%-25.41%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
16.40%7.65%13.65%18.12%1.37%

Correlation

The correlation between SMDD and JMEE is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

-0.99

The correlation between SMDD and JMEE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short MidCap400

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

SMDD vs. JMEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина

JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c JMEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMDDJMEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.35

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.80

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

13.32

-14.97

SMDD vs. JMEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа JMEE равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и JMEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMDDJMEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

1.97

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.72

-1.43

Просадки

Сравнение просадок SMDD и JMEE

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки JMEE в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и JMEE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMDDJMEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-25.40%

-74.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.42%

-8.24%

-42.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.09%

-25.40%

-55.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.27%

-99.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-5.39%

-87.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.68%

2.34%

+27.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и JMEE

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMDDJMEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

4.45%

+8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.30%

11.26%

+23.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71%

15.90%

+30.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

19.50%

+39.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.34%

19.50%

+43.84%

Сравнение комиссий SMDD и JMEE

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JMEE в 0.24%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и JMEE

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности JMEE в 0.97%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
0.97%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
7.01%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%

Часто задаваемые вопросы


SMDD and JMEE have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (13.34%) compared to JMEE (4.45%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs JMEE's -25.40%.

On 3-year performance, JMEE leads with 17.37% vs -38.20% for SMDD. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JMEE has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 17.37% return vs -38.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 0.97% for JMEE.

SMDD is categorized as Leveraged Equities, while JMEE is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.24% for JMEE.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и JMEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор