PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMDD с IQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с IQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SMDD returned -45.70% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.

SMDD

1 день
-1.63%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-36.11%
1 год
-45.70%
3 года*
-34.48%
5 лет*
-31.60%
10 лет*
-39.71%

IQQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
11.42%
С начала года
12.64%
1 год
24.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и IQQQ

2026 (YTD)20252024
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-36.11%-27.46%-18.04%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		12.64%17.11%14.82%

Correlation

The correlation between SMDD and IQQQ is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г.

-0.66

The correlation between SMDD and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с ARMGSMDD с TSYXSMDD с XTJLSMDD с UPRO
Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с QQQMIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC

Доходность на риск

SMDD vs. IQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 00
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMDDIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.37

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
1.85

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.24

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.18

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

7.13

-8.72

SMDD vs. IQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа IQQQ равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDD и IQQQ

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и IQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-20.41%

-79.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.01%

-11.13%

-38.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-5.41%

-94.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.99%

-3.63%

-89.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.79%

3.39%

+25.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и IQQQ

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

7.12%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.28%

14.46%

+20.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.19%

17.70%

+29.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.75%

19.16%

+39.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.21%

19.16%

+44.05%

Сравнение комиссий SMDD и IQQQ

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и IQQQ

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности IQQQ в 5.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		5.30%10.34%7.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		5.85%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and IQQQ have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (10.40%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs IQQQ's -20.41%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -45.70% for SMDD. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -45.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 5.30% for IQQQ.

SMDD is categorized as Leveraged Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.55% for IQQQ.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и IQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор