PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с FNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с FNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SMDD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-300%), while FNX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMDD returned -40.23%/yr vs 11.90%/yr for FNX. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for FNX.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и FNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -33.48%, что значительно ниже, чем у FNX с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции SMDD уступали акциям FNX по среднегодовой доходности: -40.23% против 11.90% соответственно.

SMDD

1 день
0.19%
1 месяц
-11.19%
С начала года
-33.48%
6 месяцев
-33.71%
1 год
-48.94%
3 года*
-38.20%
5 лет*
-29.60%
10 лет*
-40.23%

FNX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.71%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.61%
1 год
26.57%
3 года*
16.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и FNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-33.48%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-58.01%-74.71%-53.34%33.50%-39.87%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		11.81%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%17.66%

Correlation

The correlation between SMDD and FNX is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.96

The correlation between SMDD and FNX has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с OOQBSMDD с ARMGSMDD с TSYX
Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOE

Доходность на риск

SMDD vs. FNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c FNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.66

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
2.44

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.89

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

9.95

-11.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. FNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа FNX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и FNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

1.66

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.41

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.54

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.42

-1.13

Просадки

Сравнение просадок SMDD и FNX

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и FNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-57.11%

-42.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.42%

-9.24%

-41.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.09%

-24.97%

-56.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.20%

-24.97%

-62.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-43.95%

-55.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.77%

-99.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-8.41%

-84.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.68%

2.68%

+27.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и FNX

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

4.63%

+8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.30%

11.43%

+22.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71%

16.11%

+30.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

20.49%

+38.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.34%

21.97%

+41.37%

Сравнение комиссий SMDD и FNX

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и FNX

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности FNX в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.83%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.01%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and FNX have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (13.34%) compared to FNX (4.63%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs FNX's -57.11%.

On 10-year performance, FNX leads with 11.90% vs -40.23% for SMDD. On fees, FNX is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FNX has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNX has performed better with a 11.90% return vs -40.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 0.83% for FNX.

SMDD is categorized as Leveraged Equities, while FNX is Mid Cap Blend Equities. SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.60% for FNX.

FNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и FNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор