Сравнение SMCZ с SMST
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -62.54% vs 257.89% for SMST. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -79.42%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | -62.31% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 13.45% |
Correlation
The correlation between SMCZ and SMST is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. SMST — Ранг доходности на риск
SMCZ
SMST
Сравнение SMCZ c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.04 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 5.82 | -7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и SMST
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -99.25% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -85.39% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -97.32% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -90.93% | +13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.19% | 44.56% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и SMST
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 60.25% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) с волатильностью 55.38%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.25% | 55.38% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.52% | 135.32% | +17.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.96% | 149.40% | +23.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 167.53% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 167.53% | +5.58% |
Сравнение комиссий SMCZ и SMST
И SMCZ, и SMST имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и SMST
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and SMST have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (60.25%) compared to SMST (55.38%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -62.54% for SMCZ. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, SMST has been the lower-risk option at 55.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -62.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCZ and SMST have the same expense ratio: 1.29% per year.
SMCZ has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.00% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор