PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCZ с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCZ с SMST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs 73.40% for SMST. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMCZ и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -49.49%.

SMCZ

1 день
10.93%
1 месяц
-77.87%
С начала года
-90.14%
6 месяцев
-87.78%
1 год
-89.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMST

1 день
13.96%
1 месяц
85.04%
С начала года
-49.49%
6 месяцев
-27.60%
1 год
73.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCZ и SMST

2026 (YTD)2025
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		-90.14%-61.04%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-49.49%29.25%

Correlation

The correlation between SMCZ and SMST is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с SMCZ:
SMCZ с PLTDSMCZ с NFXSSMCZ с SVIXSMCZ с AIFDSMCZ с TSLSSMCZ с MSTXSMCZ с SPYT
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с PLTDSMST с GGLSSMST с TSLZSMST с NVDS

Доходность на риск

SMCZ vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCZ
Ранг доходности на риск SMCZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCZ c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCZSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.52

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
1.63

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.21

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.86

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

1.81

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCZ vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCZ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCZ и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCZSMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.52

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

-0.52

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SMCZ и SMST

Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCZSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-99.25%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.74%

-85.39%

-6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.12%

-98.02%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.71%

-90.67%

+14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.99%

40.73%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCZ и SMST

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) с волатильностью 37.33%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCZSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

80.07%

37.33%

+42.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.65%

126.48%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

156.87%

140.93%

+15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

163.39%

166.79%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

163.39%

166.79%

-3.40%

Сравнение комиссий SMCZ и SMST

И SMCZ, и SMST имеют комиссию равную 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCZ и SMST

Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		20.59%2.03%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCZ and SMST have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to SMST (37.33%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 73.40% vs -89.94% for SMCZ. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, SMST has been the lower-risk option at 37.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 73.40% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCZ and SMST have the same expense ratio: 1.29% per year.

SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 0.00% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCZ и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор