Сравнение SMCZ с QQQT
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs 34.63% for QQQT. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 19.45%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 19.45% | 23.74% |
Correlation
The correlation between SMCZ and QQQT is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.55 |
The correlation between SMCZ and QQQT has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. QQQT — Ранг доходности на риск
SMCZ
QQQT
Сравнение SMCZ c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.73 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 9.59 | -11.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.38 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.99 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и QQQT
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -22.50% | -74.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -12.73% | -79.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -0.29% | -96.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -4.01% | -71.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 3.62% | +41.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и QQQT
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 4.04% | +76.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 11.20% | +120.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 14.61% | +142.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 20.24% | +143.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 20.24% | +143.15% |
Сравнение комиссий SMCZ и QQQT
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и QQQT
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что больше доходности QQQT в 19.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 19.16% | 21.27% | 10.35% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and QQQT have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to QQQT (4.04%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs QQQT's -22.50%.
On 1-year performance, QQQT leads with 34.63% vs -89.94% for SMCZ. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 34.63% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 19.16% for QQQT.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 1.05% for QQQT.
QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор