Сравнение SMCZ с IXN
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. SMCZ is actively managed, while IXN is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -62.54% vs 43.72% for IXN. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.46%/yr for IXN.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -79.42%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 28.13%.
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXN
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- 25.36%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 23.87%
Сравнение доходности по годам SMCZ и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | -62.31% |
IXN iShares Global Tech ETF | 28.13% | 40.15% |
Correlation
The correlation between SMCZ and IXN is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.65 |
The correlation between SMCZ and IXN has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. IXN — Ранг доходности на риск
SMCZ
IXN
Сравнение SMCZ c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.18 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 9.42 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и IXN
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -55.67% | -41.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -13.80% | -77.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -10.15% | -83.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -11.24% | -66.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.19% | 4.66% | +41.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и IXN
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 60.25% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.25% | 10.99% | +49.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.52% | 22.87% | +129.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.96% | 26.28% | +146.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 25.68% | +147.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 24.75% | +148.36% |
Сравнение комиссий SMCZ и IXN
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и IXN
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности IXN в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.82% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and IXN have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (60.25%) compared to IXN (10.99%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs IXN's -55.67%.
On 1-year performance, IXN leads with 43.72% vs -62.54% for SMCZ. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXN has been the lower-risk option at 10.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IXN has performed better with a 43.72% return vs -62.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.82% for IXN.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while IXN is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.46% for IXN.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор