PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCZ с GLDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCZ с GLDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs 13.84% for GLDY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.

Доходность

Сравнение доходности SMCZ и GLDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -2.30%.

SMCZ

1 день
10.93%
1 месяц
-77.87%
С начала года
-90.14%
6 месяцев
-87.78%
1 год
-89.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDY

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-0.58%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCZ и GLDY

2026 (YTD)2025
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		-90.14%-60.89%
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		-2.30%15.40%

Correlation

The correlation between SMCZ and GLDY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF

Defiance Gold Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с SMCZ:
SMCZ с PLTDSMCZ с NFXSSMCZ с SVIXSMCZ с AIFDSMCZ с TSLSSMCZ с SPYTSMCZ с MSTX
Часто сравнивают с GLDY:
GLDY с IAUIGLDY с GDXYGLDY с IGLDGLDY с GLDIGLDY с GLDGLDY с USOYGLDY с SPYT

Доходность на риск

SMCZ vs. GLDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCZ
Ранг доходности на риск SMCZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
GLDY
Ранг доходности на риск GLDY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCZ c GLDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCZGLDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.70

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
0.92

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.16

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.03

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

2.47

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCZ vs. GLDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCZ на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа GLDY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCZ и GLDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCZGLDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.70

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.56

-1.13

Просадки

Сравнение просадок SMCZ и GLDY

Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и GLDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCZGLDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.40%

-13.43%

-83.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.74%

-13.43%

-78.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.12%

-13.12%

-84.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.71%

-3.91%

-71.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.99%

5.61%

+39.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCZ и GLDY

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCZGLDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

80.07%

4.56%

+75.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.65%

18.27%

+113.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

156.87%

19.87%

+137.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

163.39%

19.58%

+143.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

163.39%

19.58%

+143.81%

Сравнение комиссий SMCZ и GLDY

SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCZ и GLDY

Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что меньше доходности GLDY в 46.42%

ПозицияTTM2025
GLDY
Defiance Gold Enhanced Options Income ETF		46.42%37.38%
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		20.59%2.03%

Часто задаваемые вопросы

SMCZ and GLDY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to GLDY (4.56%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs GLDY's -13.43%.

On 1-year performance, GLDY leads with 13.84% vs -89.94% for SMCZ. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 13.84% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.

GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 20.59% for SMCZ.

SMCZ is categorized as Inverse Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.99% for GLDY.

GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCZ и GLDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор