Сравнение SMCZ с GLDY
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -87.72% vs 3.71% for GLDY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -8.97%.
SMCZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- -36.38%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -86.35%
- 1 год
- -87.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -87.55% | -61.04% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -8.97% | 15.15% |
Correlation
The correlation between SMCZ and GLDY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. GLDY — Ранг доходности на риск
SMCZ
GLDY
Сравнение SMCZ c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.14 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 0.54 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и GLDY
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -25.90% | -71.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -25.90% | -65.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -19.05% | -77.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.32% | -4.47% | -71.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.98% | 6.91% | +40.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и GLDY
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 85.47% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 85.47% | 14.83% | +70.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.88% | 23.20% | +126.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.51% | 24.59% | +148.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 23.27% | +151.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 23.27% | +151.38% |
Сравнение комиссий SMCZ и GLDY
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и GLDY
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, что меньше доходности GLDY в 51.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.60% | 37.38% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 16.31% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and GLDY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (85.47%) compared to GLDY (14.83%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs GLDY's -25.90%.
On 1-year performance, GLDY leads with 3.71% vs -87.72% for SMCZ. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 14.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 3.71% return vs -87.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
GLDY has the higher dividend yield at 51.60%, compared with 16.31% for SMCZ.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.99% for GLDY.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор