Сравнение SMCZ с AIS
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs 226.72% for AIS. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 118.61%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 35.87%
- С начала года
- 118.61%
- 6 месяцев
- 122.65%
- 1 год
- 226.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 118.61% | 74.20% |
Correlation
The correlation between SMCZ and AIS is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.60 |
The correlation between SMCZ and AIS has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. AIS — Ранг доходности на риск
SMCZ
AIS
Сравнение SMCZ c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.80 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 14.41 | -15.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 47.43 | -49.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 6.34 | -6.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 3.24 | -3.82 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и AIS
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -32.78% | -64.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -15.84% | -75.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | 0.00% | -97.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -5.45% | -70.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 4.80% | +40.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и AIS
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) с волатильностью 16.12%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 16.12% | +63.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 29.95% | +101.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 36.00% | +120.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 38.04% | +125.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 38.04% | +125.35% |
Сравнение комиссий SMCZ и AIS
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и AIS
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and AIS have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to AIS (16.12%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs AIS's -32.78%.
On 1-year performance, AIS leads with 226.72% vs -89.94% for SMCZ. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIS has been the lower-risk option at 16.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 226.72% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 0.00% for AIS.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and VistaShares. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.75% for AIS.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (6.34 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор