Сравнение SMCZ с AIS
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, SMCZ returned -87.72% vs 204.96% for AIS. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 113.37%.
SMCZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- -36.38%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -86.35%
- 1 год
- -87.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -8.85%
- 1 месяц
- 12.86%
- С начала года
- 113.37%
- 6 месяцев
- 114.50%
- 1 год
- 204.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -87.55% | -62.31% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 113.37% | 75.37% |
Correlation
The correlation between SMCZ and AIS is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.62 |
The correlation between SMCZ and AIS has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. AIS — Ранг доходности на риск
SMCZ
AIS
Сравнение SMCZ c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.65 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 13.02 | -13.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 39.90 | -41.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и AIS
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -32.78% | -64.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -15.84% | -75.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -8.85% | -87.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.32% | -5.48% | -70.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.98% | 5.16% | +41.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и AIS
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 85.47% по сравнению с VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) с волатильностью 23.82%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 85.47% | 23.82% | +61.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.88% | 36.25% | +113.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.51% | 41.61% | +131.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 41.09% | +133.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 41.09% | +133.56% |
Сравнение комиссий SMCZ и AIS
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и AIS
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 16.31% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and AIS have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (85.47%) compared to AIS (23.82%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs AIS's -32.78%.
On 1-year performance, AIS leads with 204.96% vs -87.72% for SMCZ. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIS has been the lower-risk option at 23.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 204.96% return vs -87.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 16.31%, compared with 0.00% for AIS.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and VistaShares. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.75% for AIS.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор