Сравнение SMCZ с AIQ
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. SMCZ is actively managed, while AIQ is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs 69.19% for AIQ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 35.98%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 21.10%
- С начала года
- 35.98%
- 6 месяцев
- 36.15%
- 1 год
- 69.19%
- 3 года*
- 37.50%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 35.98% | 38.78% |
Correlation
The correlation between SMCZ and AIQ is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.61 |
The correlation between SMCZ and AIQ has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. AIQ — Ранг доходности на риск
SMCZ
AIQ
Сравнение SMCZ c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.49 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 4.22 | -5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 14.59 | -16.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 3.02 | -3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.84 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и AIQ
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -44.66% | -52.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -16.47% | -75.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -1.40% | -95.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -9.80% | -65.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 4.76% | +40.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и AIQ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 8.60% | +71.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 18.46% | +113.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 23.04% | +133.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 25.33% | +138.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 25.50% | +137.89% |
Сравнение комиссий SMCZ и AIQ
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и AIQ
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, что больше доходности AIQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.14% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and AIQ have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to AIQ (8.60%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs AIQ's -44.66%.
On 1-year performance, AIQ leads with 69.19% vs -89.94% for SMCZ. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 8.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIQ has performed better with a 69.19% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 0.14% for AIQ.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while AIQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.68% for AIQ.
AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор