Сравнение SMCY с TSYY
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned 0.19% vs -9.84% for TSYY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -16.81%.
SMCY
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 49.28%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 39.53% | -15.41% | -3.28% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.81% | -15.96% | -0.18% |
Correlation
The correlation between SMCY and TSYY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
SMCY
TSYY
Сравнение SMCY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.36 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -0.68 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.31 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.59 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и TSYY
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -41.52% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -27.31% | -33.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.73% | -36.85% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.01% | -25.92% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.90% | 14.51% | +20.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и TSYY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 4.86% | +19.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.00% | 19.69% | +36.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.51% | 31.75% | +32.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.45% | 37.47% | +39.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.45% | 37.47% | +39.98% |
Сравнение комиссий SMCY и TSYY
И SMCY, и TSYY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и TSYY
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 157.96%, что меньше доходности TSYY в 283.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 157.96% | 231.43% | 38.43% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 283.50% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and TSYY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (24.80%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, SMCY leads with 0.19% vs -9.84% for TSYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMCY has performed better with a 0.19% return vs -9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMCY and TSYY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 283.50%, compared with 157.96% for SMCY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares.
SMCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор