PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCY с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCY с TSYY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -33.89% vs -11.50% for TSYY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SMCY charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.

Доходность

Сравнение доходности SMCY и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -18.16%.

SMCY

1 день
-2.02%
1 месяц
-14.96%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-5.19%
1 год
-33.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-18.16%
6 месяцев
-25.62%
1 год
-11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCY и TSYY

2026 (YTD)20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-2.36%-15.41%-6.32%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-18.16%-15.96%-3.30%

Correlation

The correlation between SMCY and TSYY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с AMDLSMCY с XDTE
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY

Доходность на риск

SMCY vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCYTSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.37

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-0.31

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.41

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-0.73

-0.20

SMCY vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSYY равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCY и TSYY

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и TSYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCYTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-41.52%

-23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-28.39%

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.93%

-37.88%

-15.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-26.29%

-11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.46%

15.78%

+20.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и TSYY

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.21% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCYTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.21%

6.15%

+35.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.11%

19.59%

+47.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.15%

31.23%

+40.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.50%

37.08%

+43.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.50%

37.08%

+43.42%

Сравнение комиссий SMCY и TSYY

SMCY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и TSYY

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 211.43%, что меньше доходности TSYY в 267.69%

ПозицияTTM20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		211.43%231.43%38.43%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		267.69%256.64%0.19%

Часто задаваемые вопросы

SMCY and TSYY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCY has higher volatility (41.21%) compared to TSYY (6.15%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs TSYY's -41.52%.

On 1-year performance, TSYY leads with -11.50% vs -33.89% for SMCY. On fees, SMCY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -11.50% return vs -33.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.

TSYY has the higher dividend yield at 267.69%, compared with 211.43% for SMCY.

They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for SMCY and 1.15% for TSYY.

TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCY и TSYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор