Сравнение SMCY с THTA
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -33.89% vs 15.86% for THTA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SMCY charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.60%.
SMCY
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -14.96%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -5.19%
- 1 год
- -33.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -2.36% | -15.41% | -33.36% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.60% | -10.24% | 5.17% |
Correlation
The correlation between SMCY and THTA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. THTA — Ранг доходности на риск
SMCY
THTA
Сравнение SMCY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.74 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 6.04 | -6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 50.23 | -51.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и THTA
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -31.41% | -33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -2.64% | -57.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -6.14% | -46.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -7.48% | -29.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.46% | 0.32% | +36.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и THTA
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.21% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.21% | 0.94% | +40.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.11% | 4.07% | +63.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.15% | 5.72% | +66.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.50% | 20.01% | +60.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.50% | 20.01% | +60.49% |
Сравнение комиссий SMCY и THTA
SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и THTA
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 211.43%, что больше доходности THTA в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 211.43% | 231.43% | 38.43% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.15% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and THTA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (41.21%) compared to THTA (0.94%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 15.86% vs -33.89% for SMCY. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 15.86% return vs -33.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 211.43%, compared with 11.15% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for SMCY and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор