Сравнение SMCY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
SMCY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -17.29% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и TCAL
SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
SMCY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
SMCY
TCAL
Сравнение SMCY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.09 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | -0.05 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.15 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.52 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.09 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.06 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и TCAL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и TCAL
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и TCAL
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -7.24% | -57.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -7.24% | -53.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -5.27% | -55.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -1.61% | -33.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 2.16% | +27.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и TCAL
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 3.39% | +38.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 7.60% | +46.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 11.67% | +52.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 11.66% | +66.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 11.66% | +66.29% |